PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NKLA с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKLA и ^SP500TR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NKLA и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.59%
137.89%
NKLA
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKLA:

-0.96

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

NKLA:

-3.19

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

NKLA:

0.64

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

NKLA:

-0.95

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

NKLA:

-1.51

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

NKLA:

63.29%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

NKLA:

99.45%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

NKLA:

-99.95%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

NKLA:

-99.95%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, NKLA показывает доходность -95.50%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%.


NKLA

С начала года

-95.50%

1 месяц

-38.22%

6 месяцев

-88.98%

1 год

-95.26%

5 лет

-67.23%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NKLA c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKLA, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.962.23
Коэффициент Сортино NKLA, с текущим значением в -3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-3.192.97
Коэффициент Омега NKLA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.641.42
Коэффициент Кальмара NKLA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.953.31
Коэффициент Мартина NKLA, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.5114.64
NKLA
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа NKLA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKLA и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.96
2.23
NKLA
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок NKLA и ^SP500TR

Максимальная просадка NKLA за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.95%
-2.57%
NKLA
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и ^SP500TR

Nikola Corporation (NKLA) имеет более высокую волатильность в 29.49% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NKLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.49%
3.79%
NKLA
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab